Долгое время Рошан играл на сцене Британского репертуарного театра, но бросил актёрское ремесло после того, как понял, что ему предлагают только роли индийцев и азиатов. В середине 70-х актёр перебрался в Дели и несколько лет был редактором и журналистом одного из столичных изданий. Вернуться в кино ему помогло приглашение сыграть политического деятеля и бывшего премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в фильме Ричарда Аттенборо «Ганди». После этого Сет вернулся в Лондон.
Рошан снялся более чем в 80 фильмах и сериалах, в том числе в популярной медицинской драме «Холби Сити» и криминальном сериале «Безмолвный свидетель». В 2018 году актёр исполнил роль Прамеша Сингха в приключенческом фильме Тима Бертона «Дамбо».